密佑,淮人,起行伍,為將嘗戍荊岳。會湖南北陷,諸州戍兵俱潰散,佑與劉浚奔江西,過撫州,制使黃萬石招隸麾下,不知萬石久已為遁降計矣。乙亥十一月,隆興受兵,守臣劉屢請援,萬石遣佑將兵二千以往,戒勿戰。二十五日,至進賢之壁畬,猝遇元兵,佑忠憤即戰,戰正酣,矢貫其腦,猶自拔矢,以指按瘡,呼軍士曰︰孩兒每正好用力殺。俄而昏備,所將軍皆沒。元帥宋都歹嘉其勇,以良藥傅瘡,使之降,不肯,命以千戶金牌,叱不受,曰︰請死。遂囚于隆興,久之,察其終無降意,遂斬于西華門外。臨刑其子市北飯以進,佑叱曰︰此豈是吾吃底東西,亟將去。復市南飯以進,飯訖臨刑。